PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

ZMAR и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и ZDEK

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.43%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с DMAX
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZJANZDEK с ZJUL

Сравнение комиссий ZMAR и ZDEK

И ZMAR, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

ZMAR vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

2.40

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

3.65

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

5.14

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

20.79

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.56

+0.30

Корреляция

Корреляция между ZMAR и ZDEK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и ZDEK

Ни ZMAR, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и ZDEK

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-3.40%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-1.51%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.79%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.50%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.39%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и ZDEK

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.01%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.31%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.44%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.44%

-0.23%