Сравнение ZMAR с ZNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV).
ZMAR и ZNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. ZNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAR и ZNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAR и ZNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
ZNOV Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November | -0.17% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у ZNOV с доходностью -0.17%.
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZNOV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAR и ZNOV
И ZMAR, и ZNOV имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZMAR vs. ZNOV — Ранг доходности на риск
ZMAR
ZNOV
Сравнение ZMAR c ZNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZMAR | ZNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.77 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 2.69 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.98 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 13.00 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAR | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.77 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между ZMAR и ZNOV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAR и ZNOV
Ни ZMAR, ни ZNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAR и ZNOV
Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки ZNOV в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и ZNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAR | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.30% | -3.31% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -2.11% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.86% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.40% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAR и ZNOV
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November (ZNOV) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAR | ZNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 1.06% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.92% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 3.60% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.46% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 3.46% | -0.25% |