PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

ZMAR и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и NAPR

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%7.06%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с DMAX
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий ZMAR и NAPR

И ZMAR, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZMAR vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.54

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.48

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.04

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

14.98

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа NAPR равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.54

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.96

+0.90

Корреляция

Корреляция между ZMAR и NAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и NAPR

Ни ZMAR, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и NAPR

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-16.53%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-7.53%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-2.34%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.03%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и NAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.95%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.35%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

9.68%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

11.30%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

10.71%

-7.50%