Сравнение ZMAR с SMAX

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.30%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ZMAR и SMAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ZMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и SMAX.

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.