PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

ZMAR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и KAPR

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, ZMAR показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZOCTZMAR с SMAXZMAR с ZNOVZMAR с DMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJULKAPR с ZJUN

Сравнение комиссий ZMAR и KAPR

И ZMAR, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZMAR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.77

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.53

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.11

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

12.93

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.77

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.74

+1.12

Корреляция

Корреляция между ZMAR и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и KAPR

Ни ZMAR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и KAPR

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-16.91%

+14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-8.39%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-4.02%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.37%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) составляет 1.19%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.70%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

3.93%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

10.19%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

11.77%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

11.71%

-8.50%