PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMAR с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZMAR с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

ZMAR и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZMAR и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZMAR и BALT

2026 (YTD)2025
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%5.98%

Доходность по периодам

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий ZMAR и BALT

ZMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

ZMAR vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMAR c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMARBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.51

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.32

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

1.95

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

12.95

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMAR vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMAR на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMAR и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMARBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.51

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

1.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между ZMAR и BALT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMAR и BALT

Ни ZMAR, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZMAR и BALT

Максимальная просадка ZMAR за все время составила -2.30%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAR и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMARBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.30%

-4.89%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-3.48%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.92%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-0.35%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.52%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMAR и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMARBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.62%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.84%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.48%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

3.36%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

3.36%

-0.15%