PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZM с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZM с COIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZM (Zoom Video Communications, Inc.) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. ZM operates in Telecom Services (Communication Services), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, ZM returned -21.27%/yr vs -7.80%/yr for COIN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZM и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -32.61%.

ZM

1 день
-3.41%
1 месяц
-3.34%
С начала года
17.77%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.95%
3 года*
13.50%
5 лет*
-21.27%
10 лет*
—

COIN

1 день
-7.15%
1 месяц
-23.01%
С начала года
-32.61%
6 месяцев
-43.50%
1 год
-37.59%
3 года*
43.47%
5 лет*
-7.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZM и COIN

2026 (YTD)20252024202320222021
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		17.77%5.73%13.49%6.16%-63.17%-44.13%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-32.61%-8.92%42.77%391.44%-85.98%-23.12%

Correlation

The correlation between ZM and COIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between ZM and COIN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZM:

$30.51B

COIN:

$40.35B

EPS

ZM:

$6.79

COIN:

$2.90

Коэффициент P/E

ZM:

14.97

COIN:

52.53

Коэффициент PEG

ZM:

0.11

COIN:

0.04

Коэффициент P/S

ZM:

6.28

COIN:

7.24

Коэффициент P/B

ZM:

3.06

COIN:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

ZM:

$4.93B

COIN:

$5.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZM:

$3.82B

COIN:

$4.65B

EBITDA (12 мес.)

ZM:

$1.90B

COIN:

$1.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoom Video Communications, Inc.

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с SWPPX
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

ZM vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZM c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.54

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.48

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.57

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

-0.94

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZM vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMCOINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.54

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

-0.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.16

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ZM и COIN

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, примерно равная максимальной просадке COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-90.90%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-66.39%

+41.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-66.39%

+40.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.21%

-90.90%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.12%

-63.70%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.82%

-49.85%

-12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

40.06%

-31.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и COIN

Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 17.82%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

20.16%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

51.15%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.30%

70.37%

-29.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.43%

85.87%

-41.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.52%

85.38%

-30.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZM и COIN

Ни ZM, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZM и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zoom Video Communications, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.24B
1.41B
(ZM) Общая выручка
(COIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZM и COIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zoom Video Communications, Inc. и Coinbase Global, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
77.9%
86.1%
Активы портфеля
ZM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 964.72M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 77.9%.

COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

ZM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.47M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

ZM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoom Video Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 425.68M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.

Часто задаваемые вопросы

ZM and COIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (20.16%) compared to ZM (17.82%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs COIN's -90.90%.

ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZM и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор