PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZM с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZM с BTC-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Bitcoin (BTC-USD).

Доходность

Сравнение доходности ZM и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZM и BTC-USD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZM
Zoom Video Communications, Inc.		-6.48%5.73%13.49%6.16%-63.17%-45.48%395.77%9.74%
BTC-USD
Bitcoin		-21.63%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%35.70%

Доходность по периодам

С начала года, ZM показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.

ZM

1 день
0.39%
1 месяц
10.97%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.02%
3 года*
3.01%
5 лет*
-24.37%
10 лет*
—

BTC-USD

1 день
0.51%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-21.63%
6 месяцев
-42.21%
1 год
-19.49%
3 года*
34.49%
5 лет*
3.06%
10 лет*
66.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zoom Video Communications, Inc.

Bitcoin

Часто сравнивают с ZM:
ZM с RNGZM с SPYZM с QQQZM с PINSZM с AAPLZM с VOOZM с SWPPX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

ZM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZM
Ранг доходности на риск ZM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

-0.44

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.38

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.96

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-1.11

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

-1.99

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZM vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZM на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZM и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.44

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.19

-1.12

Корреляция

Корреляция между ZM и BTC-USD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ZM и BTC-USD

Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и BTC-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

ZMBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-85.30%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-49.65%

+25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.21%

-76.67%

-9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.80%

-45.02%

-40.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.30%

-41.99%

-20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

27.60%

-18.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZM и BTC-USD

Текущая волатильность для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) составляет 8.62%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что ZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZMBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

13.58%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

35.98%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.64%

36.76%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.77%

46.90%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.47%

56.70%

-2.23%