Сравнение ZM с BTC-USD
ZM (Zoom Video Communications, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ZM returned -21.27%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZM показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
ZM
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 17.77%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.95%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- -21.27%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам ZM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 17.77% | 5.73% | 13.49% | 6.16% | -63.17% | -45.48% | 395.77% | 9.74% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 35.70% |
Correlation
The correlation between ZM and BTC-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ZM
BTC-USD
Сравнение ZM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zoom Video Communications, Inc. (ZM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.78 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | -1.39 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.93 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.21 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.13 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок ZM и BTC-USD
Максимальная просадка ZM за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -85.30% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.42% | -50.87% | +26.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | -50.87% | +25.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.21% | -76.67% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.12% | -50.87% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.82% | -42.29% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 34.02% | -25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZM и BTC-USD
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 10.54% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 34.26% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 35.65% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 44.98% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.52% | 56.70% | -2.18% |
Часто задаваемые вопросы
ZM and BTC-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZM has higher volatility (17.82%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, ZM dropped -90.27% vs BTC-USD's -85.30%.
ZM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор