Сравнение ZJUL с COMT
ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZJUL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ZJUL returned 7.56% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.
ZJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.06%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам ZJUL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 2.58% | 7.47% | 4.02% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 39.67% | 6.07% | -3.83% |
Correlation
The correlation between ZJUL and COMT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between ZJUL and COMT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUL vs. COMT — Ранг доходности на риск
ZJUL
COMT
Сравнение ZJUL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 5.95 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.77 | 14.11 | +14.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.20 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и COMT
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -51.89% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -8.02% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.82% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -24.07% | +23.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 3.38% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и COMT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.24%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 7.37% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 18.80% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 21.29% | -18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 21.06% | -16.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 18.89% | -14.24% |
Сравнение комиссий ZJUL и COMT
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и COMT
ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.54% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZJUL and COMT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (7.37%) compared to ZJUL (0.24%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 7.56% for ZJUL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ZJUL has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 7.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUL.
COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for ZJUL.
ZJUL is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.48% for COMT.
ZJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJUL и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор