Сравнение ZJUL с ZAPR
ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZJUL returned 6.35% vs 6.28% for ZAPR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZJUL показывает доходность 2.89%, а ZAPR немного выше – 3.01%.
ZJUL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJUL и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 2.89% | 8.57% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 5.31% |
Correlation
The correlation between ZJUL and ZAPR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between ZJUL and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUL vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
ZJUL
ZAPR
Сравнение ZJUL c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJUL | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.10 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 15.70 | -11.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.49 | 69.28 | -44.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и ZAPR
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -1.72% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.40% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -0.09% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.09% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и ZAPR
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.18%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.52% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 1.09% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.46% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.49% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.49% | +2.09% |
Сравнение комиссий ZJUL и ZAPR
И ZJUL, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и ZAPR
Ни ZJUL, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJUL and ZAPR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAPR has higher volatility (0.52%) compared to ZJUL (0.18%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, ZJUL leads with 6.35% vs 6.28% for ZAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJUL has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZJUL has performed better with a 6.35% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZJUL and ZAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZJUL and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJUL и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор