PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

ZJUL и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и KAPR

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZFEBZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с ZDEKZJUL с ZOCT
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUN

Сравнение комиссий ZJUL и KAPR

И ZJUL, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZJUL vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.53

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.11

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

12.93

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.74

+0.63

Корреляция

Корреляция между ZJUL и KAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и KAPR

Ни ZJUL, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и KAPR

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-16.91%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-8.39%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

0.00%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.02%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

1.37%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 1.23%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.70%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.93%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

10.19%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

11.77%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

11.71%

-6.89%