- CUSIP
- 45783Y251
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 28 июн. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции ZJUL — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) показал доход в 2.58% с начала года и 7.56% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZJUL по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ZJUL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.22% | -0.67% | 1.89% | 0.64% | 0.02% | 2.58% | ||||||
| 2025 | 1.01% | -0.08% | -1.93% | -0.08% | 3.20% | 2.09% | 0.66% | 0.51% | 0.77% | 0.38% | 0.35% | 0.43% | 7.47% |
| 2024 | 0.67% | 1.24% | 1.06% | -0.12% | 1.39% | -0.27% | 4.02% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July has an annualized alpha of 2.81%, beta of 0.25, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (27.89%) than losses (15.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.25 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.81%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 27.89%
- Участие в снижении
- 15.25%
Комиссия
Комиссия ZJUL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZJUL имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZJUL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.29 | 2.93 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.77 | 13.52 | +15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July показал максимальную просадку в 5.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.51%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.65%авг. 2024 г. | 21d | 9d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.43%март 2026 г. | 1mo 2d | 9d | 1mo 11dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.06%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.05%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| ZJUL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -56.78% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -9.10% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -10.72% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.97% | -1.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZJUL
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZJUL