Сравнение ZJUL с ZMAY
ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZJUL returned 6.54% vs 5.44% for ZMAY. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 3.03%.
ZJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 3.97%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.47%
ZMAY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.36M | $2.50M | $1.76M | |
| $590.83K | $692.39K | $1.57M |
Сравнение доходности по годам ZJUL и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 3.97% | 8.66% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 3.03% | 4.22% |
Correlation
The correlation between ZJUL and ZMAY is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.55 |
The correlation between ZJUL and ZMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUL vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
ZJUL
ZMAY
Сравнение ZJUL c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJUL | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 7.79 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.76 | 35.67 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и ZMAY
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -0.70% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -0.70% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.08% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.15% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и ZMAY
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) имеют волатильность 0.78% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.80% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 1.52% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47% | 1.75% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 1.80% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 1.80% | +2.69% |
Сравнение комиссий ZJUL и ZMAY
И ZJUL, и ZMAY имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и ZMAY
Ни ZJUL, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJUL and ZMAY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZMAY has higher volatility (0.80%) compared to ZJUL (0.78%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs ZMAY's -0.70%.
On 1-year performance, ZJUL leads with 6.54% vs 5.44% for ZMAY. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZJUL has performed better with a 6.54% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZJUL and ZMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZJUL and ZMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJUL и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор