Сравнение ZJUL с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
ZJUL и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUL и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | -0.02% | 2.96% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
ZJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUL и AIOO
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
ZJUL vs. AIOO — Ранг доходности на риск
ZJUL
AIOO
Сравнение ZJUL c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ZJUL и AIOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и AIOO
Ни ZJUL, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и AIOO
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -0.74% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.52% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.19% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUL | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 1.98% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1.98% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 1.98% | +2.84% |