Сравнение ZJUL с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
ZJUL и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJUL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | -0.02% | 7.53% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.26% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью -0.26%.
ZJUL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJUL и DMAX
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZJUL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
ZJUL
DMAX
Сравнение ZJUL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.25 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.38 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.94 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 19.00 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ZJUL и DMAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и DMAX
ZJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и DMAX
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -3.37% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -2.00% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.86% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.42% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.41% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и DMAX
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.99% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.82% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 3.45% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.56% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 3.56% | +1.26% |