PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJUL с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

ZJUL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJUL и BALT

2026 (YTD)20252024
ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July		-0.02%7.47%4.02%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%4.42%

Доходность по периодам

ZJUL

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.11%
1 год
8.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с ZJUL:
ZJUL с ZFEBZJUL с DMAXZJUL с AIOOZJUL с ZMARZJUL с ZMAYZJUL с KAPRZJUL с ZDEK
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий ZJUL и BALT

ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

ZJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

ZJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJUL
Ранг доходности на риск ZJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJUL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJUL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJUL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJULBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.32

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.95

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.52

12.95

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJUL на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJULBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.71

-0.34

Корреляция

Корреляция между ZJUL и BALT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJUL и BALT

Ни ZJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJUL и BALT

Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.51%

-4.89%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-3.48%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.92%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.35%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.52%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJUL и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.62%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.84%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

4.48%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

3.36%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

3.36%

+1.46%