Сравнение ZJUL с BALT
ZJUL (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZJUL is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past year, ZJUL returned 7.33% vs 7.18% for BALT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZJUL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности ZJUL и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJUL показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 2.03%.
ZJUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZJUL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 2.58% | 7.47% | 4.02% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.03% | 6.65% | 4.42% |
Correlation
The correlation between ZJUL and BALT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ZJUL and BALT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск
ZJUL
BALT
Сравнение ZJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJUL | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.70 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 6.25 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | 23.31 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 3.29 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.80 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZJUL и BALT
Максимальная просадка ZJUL за все время составила -5.51%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJUL и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -4.89% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -1.15% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.34% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.31% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJUL и BALT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July (ZJUL) составляет 0.24%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что ZJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJUL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 0.37% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 1.56% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 2.19% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.31% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 3.31% | +1.33% |
Сравнение комиссий ZJUL и BALT
ZJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJUL и BALT
Ни ZJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJUL and BALT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALT has higher volatility (0.37%) compared to ZJUL (0.24%). In terms of maximum drawdown, ZJUL dropped -5.51% vs BALT's -4.89%.
On 1-year performance, ZJUL leads with 7.33% vs 7.18% for BALT. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZJUL has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZJUL has performed better with a 7.33% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZJUL.
ZJUL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for ZJUL and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJUL и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор