PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с DAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с DAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG).

ZJAN и DAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. DAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и DAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и DAUG

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August		-1.37%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у DAUG с доходностью -1.37%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAUG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.50%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с DAUG:
DAUG с SPYDAUG с FBUFDAUG с DNOVDAUG с FSEPDAUG с ZDEKDAUG с AIOODAUG с BUFQ

Сравнение комиссий ZJAN и DAUG

ZJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DAUG в 0.85%.

DAUG
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

ZJAN vs. DAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DAUG
Ранг доходности на риск DAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAUG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAUG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c DAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANDAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.30

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.93

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.84

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

9.65

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. DAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DAUG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и DAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANDAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.30

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.64

+1.05

Корреляция

Корреляция между ZJAN и DAUG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и DAUG

Ни ZJAN, ни DAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и DAUG

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки DAUG в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и DAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANDAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-15.34%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-6.90%

+5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.46%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.89%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.32%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и DAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August (DAUG) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANDAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.00%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

4.54%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

9.68%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

8.01%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

9.36%

-6.25%