Сравнение ZJAN с PNOV
ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) and PNOV (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZJAN is actively managed, while PNOV is passively managed. Over the past year, ZJAN returned 6.59% vs 12.96% for PNOV. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и PNOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZJAN показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у PNOV с доходностью 8.14%.
ZJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.88%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.96%
PNOV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.14%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $884.11K | $1.83M | $2.24M | |
| $111.69K | $110.51K | $167.09K |
Сравнение доходности по годам ZJAN и PNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 3.22% | 6.21% |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 8.14% | 10.31% |
Correlation
The correlation between ZJAN and PNOV is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ZJAN and PNOV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZJAN vs. PNOV — Ранг доходности на риск
ZJAN
PNOV
Сравнение ZJAN c PNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJAN | PNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.68 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.68 | 13.29 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и PNOV
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и PNOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZJAN | PNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -18.51% | +15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -4.85% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.62% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.98% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и PNOV
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.54%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZJAN | PNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.08% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.55% | 5.47% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 6.54% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 8.99% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 10.48% | -7.57% |
Сравнение комиссий ZJAN и PNOV
И ZJAN, и PNOV имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и PNOV
Ни ZJAN, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZJAN and PNOV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNOV has higher volatility (2.08%) compared to ZJAN (0.54%). In terms of maximum drawdown, ZJAN dropped -3.20% vs PNOV's -18.51%.
On 1-year performance, PNOV leads with 12.96% vs 6.59% for ZJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJAN has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PNOV has performed better with a 12.96% return vs 6.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZJAN and PNOV have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZJAN and PNOV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZJAN и PNOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор