PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с ZDEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

ZJAN и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и ZDEK

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.22%6.79%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZJAN на уровне -0.22% и ZDEK на уровне -0.22%.

ZJAN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с SMAXZJAN с PNOVZJAN с ZOCT
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJUL

Сравнение комиссий ZJAN и ZDEK

И ZJAN, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

ZJAN vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

2.40

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.65

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

5.14

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

20.79

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между ZJAN и ZDEK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и ZDEK

Ни ZJAN, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и ZDEK

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-3.40%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-1.51%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.79%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.50%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и ZDEK

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.88%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.98%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

2.01%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

3.31%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

3.44%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.10%

3.44%

-0.34%