PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с QDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

ZJAN и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и QDEC

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.37%6.79%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-3.29%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -3.29%.

ZJAN

1 день
0.41%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEC

1 день
2.74%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с DMAXZJAN с ZDEKZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOOZJAN с KAPR
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с XBAPQDEC с EAPR

Сравнение комиссий ZJAN и QDEC

ZJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

ZJAN vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.34

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.07

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.12

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.43

10.19

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа QDEC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.34

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.62

+1.04

Корреляция

Корреляция между ZJAN и QDEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и QDEC

Ни ZJAN, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и QDEC

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-25.25%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-9.45%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-5.04%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-5.18%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.97%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и QDEC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.88%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.92%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

8.04%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

15.27%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

14.77%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

14.77%

-11.66%