Сравнение ZJAN с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
ZJAN и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZJAN и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZJAN и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | -0.22% | 6.79% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.22% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZJAN на уровне -0.22% и DMAX на уровне -0.22%.
ZJAN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZJAN и DMAX
ZJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
ZJAN vs. DMAX — Ранг доходности на риск
ZJAN
DMAX
Сравнение ZJAN c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZJAN | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.22 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 3.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.90 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 18.64 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZJAN и DMAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZJAN и DMAX
ZJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ZJAN и DMAX
Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -3.37% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -1.41% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.82% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.43% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZJAN и DMAX
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.88%, в то время как у iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.98% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.81% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 3.45% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 3.56% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 3.56% | -0.46% |