- CUSIP
- 45784N817
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 дек. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции ZJAN — $28.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) показал доход в 2.63% с начала года и 6.32% за последние 12 месяцев.
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZJAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 84% месяцев были с положительной доходностью, а 16% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZJAN закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 0.11% | -0.91% | 1.98% | 0.58% | 0.12% | 0.31% | 2.63% | |||||
| 2025 | 0.29% | -0.06% | -1.20% | 0.39% | 1.29% | 1.49% | 0.68% | 0.73% | 0.67% | 0.62% | 0.52% | 0.66% | 6.21% |
Метрики бенчмарка
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.16, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.26%) than losses (6.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.16 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 20.26%
- Участие в снижении
- 6.66%
Комиссия
Комиссия ZJAN составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZJAN имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.29 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.24 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.68 | 9.71 | +13.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January показал максимальную просадку в 3.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
Текущая просадка Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.20%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.36%март 2026 г. | 29d | 17d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.62%янв. 2025 г. | 8d | 7d | 15dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.62%нояб. 2025 г. | 7d | 5d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.62%май 2025 г. | 3d | 10d | 13dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ZJAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -56.78% | +53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -9.10% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -10.70% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.09% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZJAN
Добавьте Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZJAN