PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с XBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA).

ZJAN и XBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и XBJA

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%11.20%

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у XBJA с доходностью -1.50%.

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с ZNOVZJAN с MAXJZJAN с ZOCTZJAN с AIOO
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с FFTY

Сравнение комиссий ZJAN и XBJA

И ZJAN, и XBJA имеют комиссию равную 0.79%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZJAN vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANXBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.89

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

1.40

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.22

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

7.16

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XBJA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.89

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.49

+1.20

Корреляция

Корреляция между ZJAN и XBJA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и XBJA

Ни ZJAN, ни XBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и XBJA

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и XBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-17.42%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-9.45%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.69%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-3.26%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.61%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и XBJA

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.80%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

4.89%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

12.41%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

11.78%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

11.78%

-8.67%