PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZJAN с XBJA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January) and XBJA (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, ZJAN returned 7.47% vs 14.46% for XBJA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZJAN показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у XBJA с доходностью 5.57%.

ZJAN

1 день
-0.02%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.81%
1 год
7.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBJA

1 день
0.18%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.05%
1 год
14.46%
3 года*
11.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZJAN и XBJA

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		2.25%6.79%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		5.57%11.20%

Correlation

The correlation between ZJAN and XBJA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between ZJAN and XBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZOCTZJAN с ZDEKZJAN с PNOVZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с SMAXZJAN с ZNOV
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с DGTXBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с XBAPXBJA с LJULXBJA с FFTY

Доходность на риск

ZJAN vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANXBJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
2.47

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.68
3.63

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.57

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.72

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.66

15.92

+12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа XBJA равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69

2.47

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.63

+1.55

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и XBJA

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и XBJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZJANXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-17.42%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-5.33%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-3.14%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.91%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и XBJA

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) составляет 0.38%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZJANXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.73%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

5.13%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

5.88%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.97%

11.59%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

11.59%

-8.62%

Сравнение комиссий ZJAN и XBJA

И ZJAN, и XBJA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и XBJA

Ни ZJAN, ни XBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZJAN and XBJA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBJA has higher volatility (0.73%) compared to ZJAN (0.38%). In terms of maximum drawdown, ZJAN dropped -3.20% vs XBJA's -17.42%.

On 1-year performance, XBJA leads with 14.46% vs 7.47% for ZJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZJAN has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBJA has performed better with a 14.46% return vs 7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZJAN and XBJA have the same expense ratio: 0.79% per year.

ZJAN and XBJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZJAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZJAN и XBJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор