PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJAN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJAN с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

ZJAN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJAN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJAN и BALT

2026 (YTD)2025
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.57%

Доходность по периодам

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с QDECZJAN с DMAXZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с SMAX
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий ZJAN и BALT

ZJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

ZJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJANBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.51

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.34

2.32

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.95

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.13

12.95

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJAN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJAN на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJAN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJANBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.51

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между ZJAN и BALT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJAN и BALT

Ни ZJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZJAN и BALT

Максимальная просадка ZJAN за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJAN и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJANBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.20%

-4.89%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.48%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.92%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-0.35%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.52%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJAN и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJANBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.62%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

1.84%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

4.48%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.11%

3.36%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

3.36%

-0.25%