Сравнение ZIVB с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
ZIVB и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.01% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.73% | -22.87% | -25.36% | 16.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.73%.
ZIVB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -8.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и YXI
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
ZIVB vs. YXI — Ранг доходности на риск
ZIVB
YXI
Сравнение ZIVB c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.11 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.02 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.07 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.09 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.11 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.31 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и YXI составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и YXI
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 68.88%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 68.88% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и YXI
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -81.15% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -29.83% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -78.00% | +49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.85% | -54.06% | +41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 22.99% | -12.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и YXI
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 7.48% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 14.79% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.54% | 23.78% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.87% | 31.34% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 27.45% | +2.42% |