Сравнение ZIVB с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
ZIVB и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -34.76% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и TSLQ
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
ZIVB vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
ZIVB
TSLQ
Сравнение ZIVB c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.72 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -1.10 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.86 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.90 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.04 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.63 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и TSLQ составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и TSLQ
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и TSLQ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -98.73% | +61.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -90.23% | +67.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -98.09% | +69.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -65.75% | +52.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 77.80% | -67.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и TSLQ
Текущая волатильность для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) составляет 9.39%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 22.77% | -13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 59.66% | -44.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 110.69% | -81.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 94.60% | -64.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 94.60% | -64.71% |