Сравнение ZIVB с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short S&P500 (SH).
ZIVB и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -8.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и SH
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
ZIVB vs. SH — Ранг доходности на риск
ZIVB
SH
Сравнение ZIVB c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.66 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.82 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.46 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.56 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.66 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.56 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и SH составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SH
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SH
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -94.26% | +57.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -26.61% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -93.87% | +65.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -67.50% | +54.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 21.86% | -11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SH
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 5.36% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.45% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 18.18% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 16.86% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 17.99% | +11.90% |