Сравнение ZIVB с SH
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. ZIVB is actively managed, while SH is passively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- -12.88%
Сравнение доходности по годам ZIVB и SH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | -0.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. SH — Ранг доходности на риск
ZIVB
SH
Сравнение ZIVB c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и SH
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -94.66% | +94.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -94.64% | +94.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -67.73% | +67.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и SH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 11.79% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.85% | -16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.01% | -18.01% |
Сравнение комиссий ZIVB и SH
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и SH
ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.52% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
SH has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.00% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.90% for SH.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор