Сравнение ZIVB с PSQ
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds. ZIVB is actively managed, while PSQ is passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
Сравнение доходности по годам ZIVB и PSQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
PSQ ProShares Short QQQ | 3.05% |
Correlation
The correlation between ZIVB and PSQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. PSQ — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSQ
Сравнение ZIVB c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и PSQ
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -98.26% | +98.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.16% | +98.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -74.10% | +74.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и PSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 18.67% | +63.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 22.84% | +59.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 22.40% | +59.69% |
Сравнение комиссий ZIVB и PSQ
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и PSQ
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PSQ в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and PSQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.95% for PSQ.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор