Сравнение ZIVB с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
ZIVB и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZIVB и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ZIVB показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZIVB и MSFD
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
ZIVB vs. MSFD — Ранг доходности на риск
ZIVB
MSFD
Сравнение ZIVB c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZIVB | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.07 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.29 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.00 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.00 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZIVB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.39 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между ZIVB и MSFD составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и MSFD
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 69.20%, что больше доходности MSFD в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и MSFD
Максимальная просадка ZIVB за все время составила -37.25%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZIVB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.25% | -59.90% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -34.84% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.65% | -41.76% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -41.29% | +28.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 25.23% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и MSFD
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ZIVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZIVB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 6.37% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 18.82% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 26.77% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.89% | 25.76% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 25.76% | +4.13% |