Сравнение ZIVB с MSFD
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. ZIVB is actively managed, while MSFD is passively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ZIVB charges 1.35%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и MSFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 1.50% |
Correlation
The correlation between ZIVB and MSFD is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. MSFD — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFD
Сравнение ZIVB c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и MSFD
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -59.90% | +59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.33% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -41.66% | +41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и MSFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 27.50% | +54.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 26.41% | +55.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 26.41% | +55.68% |
Сравнение комиссий ZIVB и MSFD
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и MSFD
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and MSFD have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 1.06% for MSFD.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор