Сравнение ZIVB с BSCR
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while BSCR is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. ZIVB is actively managed, while BSCR is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и BSCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и BSCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between ZIVB and BSCR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCR
Сравнение ZIVB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 44.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и BSCR
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и BSCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -17.26% | +17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и BSCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.57% | 1.03% | +111.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 4.08% | +108.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.57% | 5.33% | +107.24% |
Сравнение комиссий ZIVB и BSCR
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и BSCR
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BSCR в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and BSCR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.37% for ZIVB.
ZIVB is categorized as Inverse Equities, while BSCR is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.10% for BSCR.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и BSCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор