Сравнение ZIVB с AMDD
ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.97%/yr for AMDD.
Доходность
Сравнение доходности ZIVB и AMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZIVB и AMDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -8.19% |
Correlation
The correlation between ZIVB and AMDD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZIVB vs. AMDD — Ранг доходности на риск
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDD
Сравнение ZIVB c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZIVB | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZIVB и AMDD
Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AMDD в -91.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и AMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZIVB | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -91.84% | +91.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.76% | +90.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -58.93% | +58.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZIVB и AMDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZIVB | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.09% | 69.12% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.09% | 67.25% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.09% | 67.25% | +14.84% |
Сравнение комиссий ZIVB и AMDD
ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии AMDD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZIVB и AMDD
Дивидендная доходность ZIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности AMDD в 13.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZIVB and AMDD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 2.37% for ZIVB.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.97% for AMDD.
Подберите оптимальное распределение для ZIVB и AMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор