Сравнение AMDD с QQQE
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. AMDD is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, AMDD returned -77.27% vs 24.88% for QQQE. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.68%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.
AMDD
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- 8.25%
- 6 месяцев
- -68.26%
- С начала года
- -67.68%
- 1 год
- -77.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.48%
QQQE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.35M | $38.51M | $52.99M | |
| $22.56M | $23.28M | $25.02M |
Сравнение доходности по годам AMDD и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.68% | -61.12% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.72% | 7.74% |
Correlation
The correlation between AMDD and QQQE is -0.60, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.62 |
The correlation between AMDD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. QQQE — Ранг доходности на риск
AMDD
QQQE
Сравнение AMDD c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.27 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.66 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 8.47 | -9.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и QQQE
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -32.14% | -59.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -9.41% | -72.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.84% | -1.18% | -89.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.13% | -5.14% | -54.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.62% | 2.94% | +48.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и QQQE
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 26.57% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.57% | 4.70% | +21.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.68% | 13.07% | +45.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.52% | 16.08% | +56.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 20.63% | +48.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.73% | 20.78% | +47.95% |
Сравнение комиссий AMDD и QQQE
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и QQQE
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности QQQE в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.39% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.56% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and QQQE have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (26.57%) compared to QQQE (4.70%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs QQQE's -32.14%.
On 1-year performance, QQQE leads with 24.88% vs -77.27% for AMDD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 24.88% return vs -77.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.39%, compared with 0.56% for QQQE.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор