PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. AMDD is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past year, AMDD returned -81.92% vs 24.45% for QQQE. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

AMDD

1 день
-2.36%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-68.52%
6 месяцев
-68.30%
1 год
-81.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и QQQE

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-68.52%-61.12%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%7.74%

Correlation

The correlation between AMDD and QQQE is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

-0.60

The correlation between AMDD and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с AMDGAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с SPXL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

AMDD vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMDDQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.58

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.65
2.16

-4.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.67

1.28

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.61

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

8.73

-10.37

AMDD vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMDD и QQQE

Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-32.14%

-59.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.49%

-9.41%

-74.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.07%

-2.48%

-88.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.61%

-5.15%

-52.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.79%

2.81%

+46.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и QQQE

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 22.66% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.66%

7.91%

+14.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.26%

12.70%

+39.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.19%

15.57%

+51.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.68%

20.54%

+46.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.68%

20.79%

+45.89%

Сравнение комиссий AMDD и QQQE

AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и QQQE

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		13.75%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and QQQE have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDD has higher volatility (22.66%) compared to QQQE (7.91%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs QQQE's -32.14%.

On 1-year performance, QQQE leads with 24.45% vs -81.92% for AMDD. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQE has performed better with a 24.45% return vs -81.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.

AMDD has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 0.57% for QQQE.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор