Сравнение AMDD с USD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). AMDD is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, AMDD returned -81.92% vs 185.02% for USD. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -68.52%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.
AMDD
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -68.52%
- 6 месяцев
- -68.30%
- 1 год
- -81.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам AMDD и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -68.52% | -61.12% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 68.44% |
Correlation
The correlation between AMDD and USD is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.70 |
The correlation between AMDD and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. USD — Ранг доходности на риск
AMDD
USD
Сравнение AMDD c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.86 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 16.16 | -17.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и USD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -88.63% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.49% | -31.80% | -51.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.07% | -11.21% | -79.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -32.29% | -25.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.79% | 11.50% | +38.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и USD
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 22.66%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.66% | 33.79% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.26% | 53.90% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.19% | 67.84% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.68% | 77.74% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.68% | 69.82% | -3.14% |
Сравнение комиссий AMDD и USD
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и USD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.75% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and USD have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to AMDD (22.66%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 185.02% vs -81.92% for AMDD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 22.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.02% return vs -81.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 0.30% for USD.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор