Сравнение AMDD с AMD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, AMDD returned -78.97% vs 212.93% for AMD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 133.91%.
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 119.79%
- С начала года
- 133.91%
- 1 год
- 212.93%
- 3 года*
- 61.77%
- 5 лет*
- 42.29%
- 10 лет*
- 56.99%
Сравнение доходности по годам AMDD и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 133.91% | 92.76% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMDD
AMD
Сравнение AMDD c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.44 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 7.72 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 15.71 | -17.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -96.59% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -27.76% | -54.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.76% | -13.77% | -76.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.93% | -56.55% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.15% | 13.62% | +34.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 21.90% и 21.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 21.83% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.79% | 53.30% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.12% | 68.89% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.25% | 56.46% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.25% | 57.05% | +10.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (21.90%) compared to AMD (21.83%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор