Сравнение AMDD с AMD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs 301.18% for AMD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 142.74%.
AMDD
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -83.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 142.74%
- 6 месяцев
- 141.90%
- 1 год
- 301.18%
- 3 года*
- 67.81%
- 5 лет*
- 43.28%
- 10 лет*
- 59.49%
Сравнение доходности по годам AMDD и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 142.74% | 92.76% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMDD
AMD
Сравнение AMDD c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.56 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 10.93 | -11.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 22.43 | -24.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -96.59% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.49% | -27.76% | -55.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.86% | -5.76% | -85.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -56.62% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 13.50% | +37.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 24.12% и 24.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 24.23% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 51.05% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 67.37% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.86% | 55.99% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.86% | 56.87% | +9.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 19.20% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.23%) compared to AMDD (24.12%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор