Сравнение AMDD с AMD
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) is a stock. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 362.47% for AMD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 153.32%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 58.85%
- С начала года
- 153.32%
- 6 месяцев
- 149.32%
- 1 год
- 362.47%
- 3 года*
- 66.35%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 62.75%
Сравнение доходности по годам AMDD и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 153.32% | 91.69% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMD — Ранг доходности на риск
AMDD
AMD
Сравнение AMDD c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.66 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 13.16 | -14.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 27.28 | -28.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 5.64 | -6.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | 0.17 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMD
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -96.59% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -27.76% | -57.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | 0.00% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -56.68% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 13.36% | +39.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 24.11%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 24.11% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 47.17% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 64.84% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 55.25% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 56.83% | +8.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMD
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (27.50%) compared to AMD (24.11%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.64 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор