Сравнение AMDD с AMDG
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -80.67% vs 448.14% for AMDG. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и AMDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -69.11%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 279.50%.
AMDD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -67.52%
- С начала года
- -69.11%
- 1 год
- -80.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDG
- 1 день
- -11.14%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 241.37%
- С начала года
- 279.50%
- 1 год
- 448.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMDD и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -69.11% | -61.12% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 279.50% | 145.39% |
Correlation
The correlation between AMDD and AMDG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMDD and AMDG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. AMDG — Ранг доходности на риск
AMDD
AMDG
Сравнение AMDD c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 8.00 | -8.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 15.39 | -17.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и AMDG
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.84%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.84% | -63.32% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.18% | -56.48% | -25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.24% | -28.19% | -63.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.84% | -24.93% | -33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.89% | 29.31% | +18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и AMDG
Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 22.35%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 44.73%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.35% | 44.73% | -22.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.72% | 107.72% | -53.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.09% | 137.88% | -68.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.15% | 133.27% | -66.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.15% | 133.27% | -66.12% |
Сравнение комиссий AMDD и AMDG
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и AMDG
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%, что больше доходности AMDG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 14.01% | 5.51% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 2.95% | 11.21% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and AMDG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDG has higher volatility (44.73%) compared to AMDD (22.35%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.84% vs AMDG's -63.32%.
On 1-year performance, AMDG leads with 448.14% vs -80.67% for AMDD. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 22.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 448.14% return vs -80.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 2.95% for AMDG.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.75% for AMDG.
AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор