PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDD с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMDD с AMDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and AMDG (Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while AMDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 1172.87% for AMDG. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for AMDG.

Доходность

Сравнение доходности AMDD и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью 391.03%.

AMDD

1 день
-4.47%
1 месяц
-41.37%
С начала года
-67.83%
6 месяцев
-67.43%
1 год
-85.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.70%
1 месяц
134.89%
С начала года
391.03%
6 месяцев
367.32%
1 год
1,172.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMDD и AMDG

2026 (YTD)2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		-67.83%-60.76%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		391.03%143.76%

Correlation

The correlation between AMDD and AMDG is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-1.00

The correlation between AMDD and AMDG has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с AMDD:
AMDD с AMDAMDD с USDAMDD с ZIVBAMDD с SEFAMDD с TMFAMDD с QQQEAMDD с SPXL
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMUUAMDG с AMDAMDG с JLGMXAMDG с ARMGAMDG с QQQAMDG с BMNG

Доходность на риск

AMDD vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDD
Ранг доходности на риск AMDD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDD c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDDAMDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
9.15

-10.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.04
4.75

-7.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.61

1.63

-1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

20.99

-21.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

41.10

-42.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDD vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDD на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 9.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDD и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDDAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

9.15

-10.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.21

3.36

-4.58

Просадки

Сравнение просадок AMDD и AMDG

Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и AMDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMDDAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.88%

-63.04%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.34%

-56.48%

-28.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.88%

0.00%

-90.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.26%

-25.70%

-30.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.65%

28.80%

+23.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDD и AMDG

Текущая волатильность для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) составляет 27.50%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что AMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMDDAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.50%

45.35%

-17.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.96%

94.94%

-45.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.96%

129.64%

-64.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.71%

130.26%

-64.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.71%

130.26%

-64.55%

Сравнение комиссий AMDD и AMDG

AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDD и AMDG

Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности AMDG в 2.28%

ПозицияTTM2025
AMDD
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares		18.24%5.51%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		2.28%11.21%

Часто задаваемые вопросы

AMDD and AMDG have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDG has higher volatility (45.35%) compared to AMDD (27.50%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs AMDG's -63.04%.

On 1-year performance, AMDG leads with 1172.87% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 27.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDG has performed better with a 1172.87% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.

AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 2.28% for AMDG.

AMDD is categorized as Inverse Equities, while AMDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.75% for AMDG.

AMDG currently has the higher Sharpe Ratio (9.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMDD и AMDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор