Сравнение AMDD с SPXL
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. AMDD is actively managed, while SPXL is passively managed. Over the past year, AMDD returned -82.15% vs 57.34% for SPXL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.05%.
AMDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.54%
- 1 год
- -82.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 17.05%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 46.32%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 30.25%
Сравнение доходности по годам AMDD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.05% | 22.09% |
Correlation
The correlation between AMDD and SPXL is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between AMDD and SPXL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AMDD
SPXL
Сравнение AMDD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.27 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.15 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 8.73 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SPXL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -76.86% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.49% | -26.77% | -56.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.86% | -10.56% | -80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.51% | -16.09% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.51% | 6.59% | +42.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SPXL
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.93% | 14.59% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.24% | 29.42% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 37.29% | +30.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.76% | 50.53% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.76% | 53.46% | +13.30% |
Сравнение комиссий AMDD и SPXL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SPXL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что больше доходности SPXL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.42% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.56% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and SPXL have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (23.93%) compared to SPXL (14.59%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs SPXL's -76.86%.
On 1-year performance, SPXL leads with 57.34% vs -82.15% for AMDD. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 57.34% return vs -82.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for AMDD.
AMDD has the higher dividend yield at 13.42%, compared with 0.56% for SPXL.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 0.84% for SPXL.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор