Сравнение AMDD с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
AMDD и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDD и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDD и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -6.85% | -60.76% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 23.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
AMDD
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -37.41%
- 1 год
- -65.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDD и SPXL
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
AMDD vs. SPXL — Ранг доходности на риск
AMDD
SPXL
Сравнение AMDD c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.64 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.22 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.07 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.25 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.64 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 0.48 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между AMDD и SPXL составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и SPXL
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 6.30% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и SPXL
Максимальная просадка AMDD за все время составила -76.91%, примерно равная максимальной просадке SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.91% | -76.86% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.91% | -33.42% | -43.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.58% | -18.62% | -54.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -15.85% | -36.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.85% | 8.42% | +52.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и SPXL
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеют волатильность 16.33% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDD | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 16.04% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.47% | 28.52% | +22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 54.32% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.81% | 50.26% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.81% | 53.36% | +9.45% |