Сравнение AMDD с TMF
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). AMDD is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, AMDD returned -83.39% vs -2.80% for TMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.76%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -4.67%.
AMDD
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -83.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -31.33%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам AMDD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -4.67% | -5.86% |
Correlation
The correlation between AMDD and TMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. TMF — Ранг доходности на риск
AMDD
TMF
Сравнение AMDD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.65 | 1.01 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.11 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.23 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDD и TMF
Максимальная просадка AMDD за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -92.89% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.49% | -26.51% | -56.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.86% | -92.11% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.41% | -43.76% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.15% | 12.26% | +38.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и TMF
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 24.12% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.12% | 6.50% | +17.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 19.35% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.47% | 27.91% | +39.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.86% | 46.59% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.86% | 43.86% | +23.00% |
Сравнение комиссий AMDD и TMF
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и TMF
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.20%, что больше доходности TMF в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 19.20% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.09% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and TMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (24.12%) compared to TMF (6.50%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -91.33% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with -2.80% vs -83.39% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a -2.80% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 4.09% for TMF.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор