Сравнение AMDD с TMF
AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). AMDD is actively managed, while TMF is passively managed. Over the past year, AMDD returned -85.10% vs 0.90% for TMF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AMDD charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности AMDD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDD показывает доходность -67.83%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -6.13%.
AMDD
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -67.83%
- 6 месяцев
- -67.43%
- 1 год
- -85.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам AMDD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.83% | -60.76% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -1.89% |
Correlation
The correlation between AMDD and TMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDD vs. TMF — Ранг доходности на риск
AMDD
TMF
Сравнение AMDD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 1.03 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.03 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 0.08 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 0.03 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.21 | -0.14 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMDD и TMF
Максимальная просадка AMDD за все время составила -90.88%, примерно равная максимальной просадке TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -92.89% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.34% | -26.51% | -58.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.88% | -92.23% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.26% | -43.63% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.65% | 11.49% | +41.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDD и TMF
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) имеет более высокую волатильность в 27.50% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что AMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.50% | 8.09% | +19.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.96% | 19.01% | +29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 28.76% | +36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.71% | 46.75% | +18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.71% | 43.92% | +21.79% |
Сравнение комиссий AMDD и TMF
AMDD берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDD и TMF
Дивидендная доходность AMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, что больше доходности TMF в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 18.24% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
AMDD and TMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDD has higher volatility (27.50%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, AMDD dropped -90.88% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, TMF leads with 0.90% vs -85.10% for AMDD. On fees, AMDD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMF has performed better with a 0.90% return vs -85.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
AMDD has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 4.15% for TMF.
AMDD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for AMDD and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMDD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор