Сравнение ZION с PB
ZION (Zions Bancorporation, National Association) and PB (Prosperity Bancshares, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ZION returned 11.04%/yr vs 5.34%/yr for PB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZION и PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZION показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у PB с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции ZION превзошли акции PB по среднегодовой доходности: 11.04% против 5.34% соответственно.
ZION
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 11.04%
PB
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам ZION и PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 5.33% | 11.58% | 28.19% | -6.29% | -20.02% | 49.11% | -13.17% | 31.00% | -18.25% | 19.29% |
PB Prosperity Bancshares, Inc. | -1.35% | -5.15% | 15.06% | -3.34% | 3.64% | 7.13% | -0.27% | 18.19% | -9.22% | -0.37% |
Correlation
The correlation between ZION and PB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1998 г. | 0.61 |
The correlation between ZION and PB shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZION:
$8.93B
PB:
$6.74B
ZION:
$6.54
PB:
$5.50
ZION:
9.29
PB:
12.28
ZION:
1.89
PB:
5.03
ZION:
$4.74B
PB:
$1.29B
ZION:
$2.54B
PB:
$930.60M
ZION:
$992.96M
PB:
$674.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZION vs. PB — Ранг доходности на риск
ZION
PB
Сравнение ZION c PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZION | PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.01 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 0.02 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZION | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ZION и PB
Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZION | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -47.89% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.66% | -16.45% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -24.84% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -34.37% | -37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.23% | -42.24% | -29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -16.52% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -10.73% | -21.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 8.57% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZION и PB
Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Prosperity Bancshares, Inc. (PB) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZION | PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.14% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 16.80% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 23.05% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.66% | 25.58% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | 30.80% | +8.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZION и PB
Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности PB в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB Prosperity Bancshares, Inc. | 3.49% | 3.39% | 3.00% | 3.26% | 2.90% | 2.75% | 2.70% | 2.35% | 2.39% | 1.97% | 1.73% | 2.33% |
ZION Zions Bancorporation, National Association | 2.96% | 3.01% | 3.06% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZION и PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZION and PB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZION has higher volatility (6.70%) compared to PB (6.14%). In terms of maximum drawdown, ZION dropped -92.20% vs PB's -47.89%.
ZION currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZION и PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор