PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZION с BOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZION с BOH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZION (Zions Bancorporation, National Association) and BOH (Bank of Hawaii Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ZION returned 13.64%/yr vs 5.71%/yr for BOH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZION и BOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Bank of Hawaii Corporation (BOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZION показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у BOH с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции ZION превзошли акции BOH по среднегодовой доходности: 13.64% против 5.71% соответственно.

ZION

1 день
-0.28%
1 месяц
9.95%
С начала года
18.41%
6 месяцев
16.40%
1 год
40.75%
3 года*
41.95%
5 лет*
7.91%
10 лет*
13.64%

BOH

1 день
0.80%
1 месяц
6.05%
С начала года
21.75%
6 месяцев
18.37%
1 год
26.70%
3 года*
31.60%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZION и BOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZION
Zions Bancorporation, National Association		18.41%11.58%28.19%-6.29%-20.02%49.11%-13.17%31.00%-18.25%19.29%
BOH
Bank of Hawaii Corporation		21.75%0.00%3.64%-1.51%-4.11%12.82%-16.31%45.86%-19.19%-0.36%

Correlation

The correlation between ZION and BOH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.56

Over the past year, ZION and BOH have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZION:

$10.04B

BOH:

$3.27B

EPS

ZION:

$6.54

BOH:

$5.49

Коэффициент P/E

ZION:

10.44

BOH:

14.89

Коэффициент P/S

ZION:

2.12

BOH:

3.00

Коэффициент P/B

ZION:

1.39

BOH:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

ZION:

$4.74B

BOH:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZION:

$2.54B

BOH:

$756.40M

EBITDA (12 мес.)

ZION:

$992.96M

BOH:

$323.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zions Bancorporation, National Association

Bank of Hawaii Corporation

Часто сравнивают с ZION:
ZION с WALZION с BACZION с SPYZION с RFZION с IJHZION с JPMZION с SCHW
Часто сравнивают с BOH:
BOH с PNCBOH с DGROBOH с VOOBOH с FXAIXBOH с SPYBOH с FITBBOH с WFC

Доходность на риск

ZION vs. BOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZION
Ранг доходности на риск ZION: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZION: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BOH
Ранг доходности на риск BOH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZION c BOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Bank of Hawaii Corporation (BOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIONBOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.08

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.62

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

4.62

+1.01

ZION vs. BOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZION на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOH равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZION и BOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZION и BOH

Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки BOH в -62.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и BOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIONBOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-62.62%

-29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.66%

-15.03%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-24.23%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.23%

-61.82%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.23%

-62.62%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.40%

-12.27%

-20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

5.79%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZION и BOH

Текущая волатильность для Zions Bancorporation, National Association (ZION) составляет 6.71%, в то время как у Bank of Hawaii Corporation (BOH) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ZION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIONBOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.30%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

18.04%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

24.88%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

33.58%

+8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

32.85%

+6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZION и BOH

Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BOH в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOH
Bank of Hawaii Corporation		3.43%4.10%4.91%3.86%3.61%3.27%3.50%2.72%3.48%2.94%2.13%2.86%
ZION
Zions Bancorporation, National Association		2.64%3.01%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZION и BOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Bank of Hawaii Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
996.00M
263.54M
(ZION) Общая выручка
(BOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZION и BOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zions Bancorporation, National Association и Bank of Hawaii Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
72.3%
Активы портфеля
ZION - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.57M при выручке в 263.54M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

ZION - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 996.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила об операционной прибыли в 74.50M при выручке в 263.54M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

ZION - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 996.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

BOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Hawaii Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.43M при выручке в 263.54M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

ZION and BOH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOH has higher volatility (7.30%) compared to ZION (6.71%). In terms of maximum drawdown, ZION dropped -92.20% vs BOH's -62.62%.

ZION currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZION и BOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор