PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZION с RF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZION с RF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZION (Zions Bancorporation, National Association) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ZION returned 13.64%/yr vs 17.56%/yr for RF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ZION и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZION показывает доходность 18.41%, что значительно выше, чем у RF с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 13.64% против 17.56% соответственно.

ZION

1 день
-0.28%
1 месяц
9.95%
С начала года
18.41%
6 месяцев
16.40%
1 год
40.75%
3 года*
41.95%
5 лет*
7.91%
10 лет*
13.64%

RF

1 день
0.68%
1 месяц
6.98%
С начала года
10.92%
6 месяцев
8.40%
1 год
34.05%
3 года*
26.39%
5 лет*
12.27%
10 лет*
17.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZION и RF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZION
Zions Bancorporation, National Association		18.41%11.58%28.19%-6.29%-20.02%49.11%-13.17%31.00%-18.25%19.29%
RF
Regions Financial Corporation		10.92%21.99%27.00%-5.69%2.33%39.39%-1.61%33.35%-20.59%22.95%

Correlation

The correlation between ZION and RF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.63

Over the past year, ZION and RF have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZION:

$10.04B

RF:

$25.60B

EPS

ZION:

$6.54

RF:

$2.51

Коэффициент P/E

ZION:

10.44

RF:

11.74

Коэффициент P/S

ZION:

2.12

RF:

2.71

Коэффициент P/B

ZION:

1.39

RF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

ZION:

$4.74B

RF:

$9.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZION:

$2.54B

RF:

$7.29B

EBITDA (12 мес.)

ZION:

$992.96M

RF:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zions Bancorporation, National Association

Regions Financial Corporation

Часто сравнивают с ZION:
ZION с WALZION с BOHZION с BACZION с SPYZION с IJHZION с JPMZION с SCHW
Часто сравнивают с RF:
RF с CFGRF с CMARF с MTBRF с BANFRF с CBSHRF с EWBCRF с FFIN

Доходность на риск

ZION vs. RF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZION
Ранг доходности на риск ZION: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZION: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RF
Ранг доходности на риск RF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZION c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZIONRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.39

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.94

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.85

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

4.40

+1.23

ZION vs. RF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZION на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RF равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZION и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZION и RF

Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и RF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIONRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-92.65%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.66%

-18.45%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-32.35%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.23%

-40.99%

-31.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.23%

-60.73%

-11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.88%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.40%

-31.04%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

7.76%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZION и RF

Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Regions Financial Corporation (RF) имеют волатильность 6.71% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIONRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.85%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

17.94%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.40%

24.63%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

31.34%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.43%

35.78%

+3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZION и RF

Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RF в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RF
Regions Financial Corporation		3.59%5.12%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%
ZION
Zions Bancorporation, National Association		2.64%3.01%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZION и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
996.00M
2.33B
(ZION) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZION и RF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zions Bancorporation, National Association и Regions Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
76.6%
Активы портфеля
ZION - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 996.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.

ZION - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 996.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

ZION - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 996.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.

RF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

ZION and RF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RF has higher volatility (6.85%) compared to ZION (6.71%). In terms of maximum drawdown, ZION dropped -92.20% vs RF's -92.65%.

RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZION и RF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор