PortfoliosLab logo
Сравнение ZION с RF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZION и RF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ZION и RF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Regions Financial Corporation (RF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZION:

0.22

RF:

0.39

Коэф-т Сортино

ZION:

0.65

RF:

0.79

Коэф-т Омега

ZION:

1.08

RF:

1.11

Коэф-т Кальмара

ZION:

0.25

RF:

0.39

Коэф-т Мартина

ZION:

0.77

RF:

1.05

Индекс Язвы

ZION:

12.67%

RF:

11.90%

Дневная вол-ть

ZION:

38.46%

RF:

30.30%

Макс. просадка

ZION:

-92.20%

RF:

-92.65%

Текущая просадка

ZION:

-29.45%

RF:

-21.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZION:

$6.90B

RF:

$19.02B

EPS

ZION:

$5.12

RF:

$2.07

Коэффициент P/E

ZION:

9.08

RF:

10.22

Коэффициент PEG

ZION:

2.96

RF:

2.76

Коэффициент P/S

ZION:

2.22

RF:

2.86

Коэффициент P/B

ZION:

1.10

RF:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

ZION:

$4.55B

RF:

$8.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZION:

$3.60B

RF:

$8.27B

EBITDA (12 мес.)

ZION:

$544.00M

RF:

$3.14B

Доходность по периодам

С начала года, ZION показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 7.52% против 11.31% соответственно.


ZION

С начала года

-13.60%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-18.78%

1 год

8.49%

5 лет

13.44%

10 лет

7.52%

RF

С начала года

-9.08%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-15.76%

1 год

11.42%

5 лет

21.55%

10 лет

11.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZION и RF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZION
Ранг риск-скорректированной доходности ZION, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZION, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZION c RF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ZION на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа RF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZION и RF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZION и RF

Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности RF в 4.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZION
Zions Bancorporation, National Association
3.61%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%0.56%
RF
Regions Financial Corporation
4.68%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ZION и RF

Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZION и RF

Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZION и RF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.20B
2.32B
(ZION) Общая выручка
(RF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию