PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZION с WAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ZION с WAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Western Alliance Bancorporation (WAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZION или WAL.

Корреляция

Корреляция между ZION и WAL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ZION и WAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZION:

0.22

WAL:

0.43

Коэф-т Сортино

ZION:

0.65

WAL:

0.98

Коэф-т Омега

ZION:

1.08

WAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

ZION:

0.25

WAL:

0.44

Коэф-т Мартина

ZION:

0.77

WAL:

1.76

Индекс Язвы

ZION:

12.67%

WAL:

12.58%

Дневная вол-ть

ZION:

38.46%

WAL:

45.05%

Макс. просадка

ZION:

-92.20%

WAL:

-92.14%

Текущая просадка

ZION:

-29.45%

WAL:

-34.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZION:

$6.90B

WAL:

$8.22B

EPS

ZION:

$5.12

WAL:

$7.28

Коэффициент P/E

ZION:

9.08

WAL:

10.23

Коэффициент PEG

ZION:

2.96

WAL:

1.84

Коэффициент P/S

ZION:

2.22

WAL:

2.70

Коэффициент P/B

ZION:

1.10

WAL:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

ZION:

$4.55B

WAL:

$3.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZION:

$3.60B

WAL:

$4.14B

EBITDA (12 мес.)

ZION:

$544.00M

WAL:

$785.20M

Доходность по периодам

С начала года, ZION показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у WAL с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям WAL по среднегодовой доходности: 7.52% против 10.24% соответственно.

ZION

С начала года

-13.60%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-18.78%

1 год

8.49%

5 лет

13.44%

10 лет

7.52%

WAL

С начала года

-10.47%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

-16.43%

1 год

19.07%

5 лет

20.44%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZION и WAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZION
Ранг риск-скорректированной доходности ZION, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZION, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
WAL
Ранг риск-скорректированной доходности WAL, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZION c WAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и Western Alliance Bancorporation (WAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZION на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа WAL равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZION и WAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZION и WAL

Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности WAL в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZION
Zions Bancorporation, National Association		3.61%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%0.56%
WAL
Western Alliance Bancorporation		2.01%1.78%2.20%2.38%1.11%1.67%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZION и WAL

Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке WAL в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и WAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZION и WAL

Текущая волатильность для Zions Bancorporation, National Association (ZION) составляет 10.76%, в то время как у Western Alliance Bancorporation (WAL) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что ZION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZION и WAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и Western Alliance Bancorporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.20B
778.00M
(ZION) Общая выручка
(WAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию