PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZION с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZION и IJH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZION с IJH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZION или IJH.

Доходность

Сравнение доходности ZION и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zions Bancorporation, National Association (ZION) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZION:

0.41

IJH:

0.15

Коэф-т Сортино

ZION:

0.84

IJH:

0.35

Коэф-т Омега

ZION:

1.11

IJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

ZION:

0.38

IJH:

0.12

Коэф-т Мартина

ZION:

1.12

IJH:

0.36

Индекс Язвы

ZION:

13.42%

IJH:

7.91%

Дневная вол-ть

ZION:

38.99%

IJH:

22.03%

Макс. просадка

ZION:

-92.20%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

ZION:

-27.53%

IJH:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, ZION показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.63% соответственно.

ZION

С начала года

-11.25%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-20.44%

1 год

13.31%

3 года

-2.29%

5 лет

11.32%

10 лет

7.27%

IJH

С начала года

-3.38%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-10.31%

1 год

1.96%

3 года

7.74%

5 лет

12.88%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zions Bancorporation, National Association

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZION и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZION
Ранг риск-скорректированной доходности ZION, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZION, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZION c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZION на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZION и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZION и IJH

Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности IJH в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZION
Zions Bancorporation, National Association		3.59%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%0.56%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.38%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок ZION и IJH

Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и IJH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZION и IJH

Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...