Сравнение ZHDG с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
ZHDG и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 0.62% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и XOMO
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
ZHDG vs. XOMO — Ранг доходности на риск
ZHDG
XOMO
Сравнение ZHDG c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.47 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 3.35 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и XOMO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и XOMO
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и XOMO
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -18.90% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -15.24% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.12% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.05% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 6.69% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и XOMO
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 6.57% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 13.81% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 22.02% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 18.46% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 18.46% | -6.66% |