Сравнение ZHDG с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
ZHDG и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 12.13% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и USOY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
ZHDG vs. USOY — Ранг доходности на риск
ZHDG
USOY
Сравнение ZHDG c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.16 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.78 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 5.23 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и USOY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и USOY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и USOY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -17.46% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -15.70% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.97% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -6.55% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 8.34% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и USOY
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 12.05% | -7.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 18.34% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 25.35% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 22.35% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 22.35% | -10.55% |