PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZHDG с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

ZHDG и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZHDG и TCAL

2026 (YTD)2025
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%18.55%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий ZHDG и TCAL

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

ZHDG vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.09

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-0.05

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.15

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

-0.52

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.09

+1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.06

+0.38

Корреляция

Корреляция между ZHDG и TCAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и TCAL

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и TCAL

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZHDGTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-7.24%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-7.24%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.27%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.61%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.16%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и TCAL

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZHDGTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.39%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

7.60%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.67%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

11.66%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

11.66%

+0.14%