Сравнение ZHDG с ROCY
ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZHDG и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 10.29% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
Correlation
The correlation between ZHDG and ROCY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHDG vs. ROCY — Ранг доходности на риск
ZHDG
ROCY
Сравнение ZHDG c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 6.11 | -5.60 |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и ROCY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHDG | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -3.35% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.01% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -0.33% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHDG | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 10.85% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.74% | 10.85% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.74% | 10.85% | +0.89% |
Сравнение комиссий ZHDG и ROCY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и ROCY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ROCY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ZHDG and ROCY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.
ZHDG has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: ZEGA and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для ZHDG и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор