PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с PYPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHDG с PYPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ZHDG returned 18.66% vs -39.46% for PYPY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ZHDG charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for PYPY.

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и PYPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZHDG показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у PYPY с доходностью -22.78%.

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPY

1 день
0.66%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-22.78%
6 месяцев
-25.01%
1 год
-39.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHDG и PYPY

2026 (YTD)202520242023
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.32%14.34%18.02%6.10%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-22.78%-30.17%43.88%6.09%

Correlation

The correlation between ZHDG and PYPY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ZHDG и PYPY

Секторы
ZHDG
PYPY

Технологии

33.1%

-

Финансовые услуги

12.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Промышленность

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

ZHDG
33.1%
PYPY

-

Финансовые услуги

ZHDG
12.3%
PYPY
100.0%

Коммуникационные услуги

ZHDG
10.7%
PYPY

-

Потребительский циклический сектор

ZHDG
10.1%
PYPY

-

Здравоохранение

ZHDG
9.8%
PYPY

-

Промышленность

ZHDG
8.7%
PYPY

-

Потребительский защитный сектор

ZHDG
5.4%
PYPY

-

Энергетика

ZHDG
3.5%
PYPY

-

Коммунальные услуги

ZHDG
2.5%
PYPY

-

Недвижимость

ZHDG
2.0%
PYPY

-

Сырьевые материалы

ZHDG
1.9%
PYPY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI
Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDY

Доходность на риск

ZHDG vs. PYPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c PYPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGPYPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-1.16

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-1.51

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.77

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.84

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

-1.49

+10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. PYPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PYPY равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и PYPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGPYPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

-1.16

+2.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.23

+0.74

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и PYPY

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки PYPY в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и PYPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHDGPYPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-53.64%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-47.14%

+38.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-48.84%

+48.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-16.21%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

26.57%

-24.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и PYPY

Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 2.77%, в то время как у Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHDGPYPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

5.09%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

28.64%

-20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

34.15%

-23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.74%

31.08%

-19.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

31.08%

-19.34%

Сравнение комиссий ZHDG и PYPY

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PYPY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и PYPY

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PYPY в 70.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		70.45%64.68%48.65%5.70%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

ZHDG and PYPY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (5.09%) compared to ZHDG (2.77%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs PYPY's -53.64%.

On 1-year performance, ZHDG leads with 18.66% vs -39.46% for PYPY. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.66% return vs -39.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 70.45%, compared with 2.44% for ZHDG.

They also come from different issuers: ZEGA and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 1.01% for PYPY.

ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHDG и PYPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор