PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZHDG с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZHDG с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. ZHDG is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past 3 years, ZHDG returned 14.68%/yr vs 11.58%/yr for PBP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZHDG charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности ZHDG и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZHDG показывает доходность 5.12%, а PBP немного ниже – 4.90%.

ZHDG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.65%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.49%
1 год
18.31%
3 года*
14.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZHDG и PBP

2026 (YTD)20252024202320222021
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.12%14.34%18.02%13.14%-22.07%6.41%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%8.49%19.83%11.59%-11.82%8.26%

Correlation

The correlation between ZHDG and PBP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between ZHDG and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZHDG и PBP

Секторы
ZHDG
PBP

Технологии

33.1%
39.5%

Финансовые услуги

12.3%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Промышленность

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

ZHDG
33.1%
PBP
39.5%

Финансовые услуги

ZHDG
12.3%
PBP
11.4%

Коммуникационные услуги

ZHDG
10.7%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

ZHDG
10.1%
PBP
10.2%

Здравоохранение

ZHDG
9.8%
PBP
8.6%

Промышленность

ZHDG
8.7%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

ZHDG
5.4%
PBP
4.7%

Энергетика

ZHDG
3.5%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

ZHDG
2.5%
PBP
2.6%

Недвижимость

ZHDG
2.0%
PBP
1.8%

Сырьевые материалы

ZHDG
1.9%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZEGA Buy and Hedge ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

ZHDG vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZHDG c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZHDGPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.68

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.86

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.52

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

18.66

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZHDG vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZHDG на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZHDG и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZHDGPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок ZHDG и PBP

Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZHDGPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-43.43%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-5.22%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-15.42%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.17%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-6.69%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.98%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZHDG и PBP

ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZHDGPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

0.93%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

5.53%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

6.87%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

11.86%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

13.66%

-1.91%

Сравнение комиссий ZHDG и PBP

ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZHDG и PBP

Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZHDG and PBP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZHDG has higher volatility (2.80%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, ZHDG dropped -23.27% vs PBP's -43.43%.

On 3-year performance, ZHDG leads with 14.68% vs 11.58% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZHDG has performed better with a 14.68% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.

PBP has the higher dividend yield at 11.16%, compared with 2.44% for ZHDG.

They also come from different issuers: ZEGA and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for ZHDG and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZHDG и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор