Сравнение ZHDG с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
ZHDG и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -6.67% | 14.34% | 18.02% | 5.45% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
ZHDG
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и PAPI
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
ZHDG vs. PAPI — Ранг доходности на риск
ZHDG
PAPI
Сравнение ZHDG c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.62 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.02 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и PAPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и PAPI
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.75% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и PAPI
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -14.27% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.59% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -2.82% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.57% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.72% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и PAPI
ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.21% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 7.51% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 14.14% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.96% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.96% | -0.17% |