Сравнение ZHDG с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
ZHDG и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZHDG и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZHDG и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 14.61% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ZHDG показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZHDG и MSTY
ZHDG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
ZHDG vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ZHDG
MSTY
Сравнение ZHDG c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZHDG | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | -0.82 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | -1.20 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.69 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.23 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZHDG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.82 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ZHDG и MSTY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHDG и MSTY
Дивидендная доходность ZHDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZHDG и MSTY
Максимальная просадка ZHDG за все время составила -23.27%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHDG и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZHDG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.27% | -71.79% | +48.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -71.79% | +63.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -66.49% | +60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -23.45% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 40.24% | -38.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHDG и MSTY
Текущая волатильность для ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) составляет 4.62%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что ZHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZHDG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 14.72% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 48.87% | -40.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 63.89% | -52.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 72.61% | -60.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 72.61% | -60.81% |